Zeitreihen-API ist eine professionelle C ++ Klassenbibliothek für die Simulation (Backtesting) und Bereitstellung von Finanzhandelsstrategien sowie für allgemeine Zwecke der Zeitreihenmodellierung. Die Bibliothek ist eine Stand-Alone-Zeitreihenmotor, der über einen Component Object Model erweitert werden kann.
Die Modelle werden mit 'Formel Syntax und Semantik "gemacht durch eine Reihe von leichten Schnittstellenklassen, die den Komponenten-Framework ersetzen möglich definiert. Die Bibliothek unterstützt die Modellierung von selbst die komplexesten Ideen, ist leicht erweitert und unterstützt die Bereitstellung in jedem Zeitrahmen (variabel oder fest, mit kurzen Intervallen einer Millisekunde). Die Bibliothek profitiert auch von einer Reihe von hoch optimierte Datenbank-Klassen zum Lesen und Millionen von Datensätzen in Sekunden zu schreiben.
Als Allzweck-Werkzeug zur Modellierung von Zeitreihen, hat Time Series-API-Anwendungen in vielen Bereichen, wie zum Beispiel:
* Handel und Investitionsstrategie Simulation und Implementierung:
o Individuelle Markt und inter-Markt-Modelle
o Iterative Auswertungen auf Körbe
o Bewertung von Aggregate (z benutzerdefinierte Indizes)
o Grundlegende Firmendaten Modelle
* Wirtschaftsmodellierung
* Zeitreihe Normalisierung und Verarbeitung:
o Normalisieren neuronalen Trainingsdaten
o Datentransformationen
o Zeitrahmen Konvertierungen
* Datenüberwachung (z finanzielle, wissenschaftliche):
o Ereignisbenachrichtigung
o Mustererkennung
o Filtering-Anwendungen (z Rauschunterdrückung)
* Computational Modeling
o Genetische Algorithmen
Einschränkungen :
Simulationen zu 1000 bar begrenzt
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