SigmaFit auf neuartige exakten Lösungen des Autors (YM_SV) der stochastischen Volatilität (SV) Option Probleme beruht. Es passt ein Stand der Technik SV Optionsmodell auf den Markt (Futures) Optionspreisen von bis zu 6410% besser als beliebte Optionspreismodelle wie Black (76) -Scholes (auch vorhanden). Es kann die Einbaumodelle verwenden, um andere Marktpreise, Griechen und impliziten Volatilitäten (IVs), wie am nächsten Tag die Preise über% 1114 näher zu prognostizieren.
Diese und andere Nachweise enthalten, wie reale Beispiele Benutzer können laufen und sehen, für sich selbst. SigmaFit ist einfach zu bedienen, so stellen Sie 2 einfache 1 und 2-Säulen-Stoß 'und' (Markt) Preis Option Textdateien, geben Sie Option Parameter in ein einfaches Formular aus und klicken Fit. Hände auf Info, geben Readme & realen Beispielen zusätzliche Hilfe. A Klicken Sie auf Schnittstellen Excel in allen Einbau & Prognose Preise, Griechen, IVs und die Güte der Anpassung. SigmaFit hat viele Anwendungen und unverzichtbar in (Derivate) (Arbitrage) Trading, Investments, Portfolio Management und Versicherungsanstalten, Risikomanagement, Hedging, VAR
Anforderungen .
Windows 95/98 / NT / 2000 / XP
Einschränkungen :
30-tägigen oder 30-Use-Studie
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