Die Portfolio Optimization Vorlage ermittelt die optimalen Kapitalgewichtungen für ein Portfolio von Finanzanlagen, die auf der Grundlage des Rendite-Risikoprofils und der Korrelation zwischen einzelnen Anlagen die höchste Rendite für das niedrigste Risiko erzielen. Das Design des Portfolio-Optimierungsmodells ermöglicht die Anwendung auf Portfolios von Finanzinstrumenten oder Unternehmensströmen. Die Portfolio-Optimierungsvorlage ist intuitiv und flexibel mit Hilfssymbolen, die die Eingabe und Interpretation der Ausgabeergebnisse unterstützen. Die Eingabe historischer Daten für die Analyse wird unterstützt durch Optionen zur Angabe absoluter Preise oder Renditen, Anzahl der gehaltenen Bestände und ein Tool zum Herunterladen von Zeiträumen von Finanzmarktdaten für Wertpapiere.
Zu den erweiterten Optimierungsoptionen gehören die Festlegung von Mindest- und Höchstgrenzen für Gewichtungen in den optimalen Portfolio- und Risikoanalyseoptionen für die Gesamtvolatilität unter der Sharpe-Ratio, dem Abwärtsrisiko oder der Halbabweichung unter der Sortino-Ratio und dem Gewinn / Verlust unter dem Omega Verhältnis. Die Optimierung liefert die Wahrscheinlichkeit, eine über Monte-Carlo-Simulation berechnete Zielrendite zu erreichen. Die Ergebnisse der Portfoliooptimierung werden mit Gewichtungsdiagrammen und Renditeverteilungen sowie erforderlichen Akquisitions- und Liquidationsaktionen angezeigt. Alternative und benutzerdefinierte Portfolios entlang der effizienten Grenze können geladen werden. Technische Analyse wird mit Back-tested-Gesamtrendite aus dem Signalhandel und automatischer Optimierung der Parameter bereitgestellt.
Unterstützt gemischte Long / Short-Positionsportfolios. Führt eine getestete Rolloptimierung durch. Die technische Analyse wurde um die Möglichkeit erweitert, konstante Parameter zu optimieren, um die rückgeprüfte Rendite von Kauf- und Verkaufssignalen zu maximieren. Beinhaltet detaillierte Analyse und Charts von einfachem gleitenden Durchschnitt, Änderungsrate, gleitendem Durchschnitt Konvergenz / Divergenz, relative Stärke und Bollinger-Bänder. Bietet die Möglichkeit, einen Kapitalbetrag gleichmäßig auf die Anfangsportfoliogewichtungen anzuwenden. Echtzeit-Daten herunterladen
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