Die Portfolio-Optimierung Vorlage identifiziert die optimale Kapitalberichtigungskoeffizienten für ein Portfolio von Finanzinvestitionen, die die höchste Rendite für das geringste Risiko auf der Grundlage der Rückrisikoprofil und die Korrelation zwischen den einzelnen Anlagen gibt. Das Design der Portfolio-Optimierung Modell ermöglicht es, entweder Finanzinstrument oder Geschäftsstrom Portfolios angewendet werden. Die Portfolio-Optimierung Vorlage ist intuitiv und flexibel mit Hilfe Symbole überall mit Eingang und Interpretation der Ausgabeergebnisse zu unterstützen. Eingabe von historischen Daten für die Analyse von Optionen zur absoluten Preisen oder Renditen, die Anzahl der aktuellen Einheiten gehalten und ein Werkzeug, um lange Zeiträume von Finanzmarktdaten für Wertpapiere aus dem Internet herunterladen angeben unterstützt. Erweiterte Optimierungsmöglichkeiten beinhalten das Setzen von minimalen und maximalen Beschränkungen für Gewichtungen in den optimalen Portfolios und Risikoanalyse-Optionen für Gesamtvolatilität unter der Sharpe-Ratio, Verlustrisiko oder halbAbweichung unter dem Sortino Ratio und Gewinn / Verlust unter der Omega-Verhältnis. Optimization analysiert die Wahrscheinlichkeit der Erreichung einer Zielrendite über Monte-Carlo-Simulation. Die Portfolio-Optimierung Ergebnisse werden mit Gewichtungs Charts angezeigt und Rückverteilungen sowie Erwerb und Liquidierung Maßnahmen erforderlich. Der Optimierungsprozess spart möglich Portfolios entlang der Enden der Efficient Frontier. Pivotal-Profile für minimale und maximale Rendite, Risiko und Verhältnisse können anschließend zur Analyse geladen werden. Technische Analyse ist mit Rück getestet Gesamtrendite von Signal-Handel und die automatische Optimierung der technischen Periode Konstanten für jede Investition oder des gesamten Portfolios, die in der höchsten getesteten zurück Rückkehr ergibt vorgesehen. Indikatoren der technischen Analyse mit detaillierten Charts und Backtesting-Analyse sind einfacher gleitender Durchschnitt (SMA), der Änderungsrate (ROC), gleitender Durchschnitt Convergence / Divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI) und Bollinger Bands. Die Schablone ist mit Excel 97-2013 für Windows und Excel 2011 oder 2004 für Mac-kompatibel als Cross-Plattform-Portfolio-Optimierung Lösung
Was ist neu in dieser Pressemitteilung:.
Kompatibel mit Excel 2016
Was ist neu in der Version 5.0:.
speichern unter XLSM Funktion für den letzten Versionen von Excel und verbesserte Export-Funktionen
Anforderungen :
Excel 2004 oder Excel 2011 für Mac
Einschränkungen :
30 -Tages-Studie
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